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新一轮美股动荡将至？交易员押注恐慌指数三个月内飙升两倍 |
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2023-07-07 13:24:51
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新一轮美股动荡将至？交易员押注恐慌指数三个月内飙升两倍
该交易员在单笔大宗交易中买入了约83,000份10月18日到期的VIX看涨期权合约，支付了约450万美元，同时卖出了约27,700份执行价为27、到期日相同的VIX看涨期权，以抵消成本。 Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，“这是典型的波动率指数尾部对冲，投资者希望利用VIX指数和VVIX指数(即衡量VIX指数波动性的先行指标)的近期飙升获利。”“这个头寸通常在到期前就平仓了，因为一旦接近到期，10月到期、执行价为45的看涨期权开始失去价值。” 这笔交易表明，在今年夏初市场波动性恢复到新冠疫情前的平静状态后，投资者押注市场动荡将重新出现。6月22日，VIX指数跌至12.91，为2020年1月以来的最低水平。周四，该指数跃升2点，至16.16点。 美国股市周四大幅下跌，此前美国劳动力市场显示出新的弹性迹象，私人部门招聘激增，裁员步伐放缓，申请失业金人数保持在相对较低水平。这进一步加剧了人们的猜测，即美联储将在抗击通胀方面变得更加激进。 “虽然我们看到美股在2023年上半年走高，但这可能无法持续，”WallachBeth Capital 股票和衍生品交易主管Michael Beth表示，“美联储紧缩政策的全部影响仍在经济中发挥作用，可能存在通胀明显高于2%目标的风险。” 截至美东时间周四上午11点，10月18日到期、执行价为45的VIX 看涨期权是美国交易所交易最多的六种合约之一。 |
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